Книга
195 23244

Заболоцький, Тарас Миколайович.
Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів / Т. М. Заболоцький; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 438 с. : рис., табл.
Бібліогр.: с. 424-434 (130 назв)
ISBN 978-617-10-0326-2.

В монографії досліджено проблеми управління портфелем фінансових активів в умовах новітньої теорії портфеля. Проаналізовано імовірнісні властивості оцінок ваг і характеристик портфеля фінансових активів з найменшим рівнем VaR та на їх основі запропоновано методи управління портфелем фінансових активів з найменшим рівнем VaR. Отримані результати поширено у разі використання CVaR як міри ризику. Досліджено питання сумісності методів Марковіца та мінімізації VaR портфеля вибору раціональної структури портфеля фінансових активів. Розглянуто вплив коефіцієнта, що описує ставлення до ризику на коректність вибіркових оцінок ваг і характеристик портфеля. Досліджено імовірнісні властивості вибіркової оцінки коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику.



Предметні рубрики = ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА : Організація комерційних та приватних підприємств. Організація торгівлі : фінанси підприємств, фінансова діяльність підприємств : финансовые активы (ресурсы) предприятий, финансовый потенциал : управление, менеджмент
Предметні рубрики = пут 121
Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Економіка. Економічні науки : економіка в цілому : математична економіка : теорія систем, теорія керування і кібернетика в економіці, економічна кібернетика

1664520 ОФ